前回 – > S&P500と日経225の時系列分析(VARモデル) - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回は,VARモデルを用いてS&P500と日経225のlog-returnの近年の関係性について調べていきました.今回は,折角VARモデルを用いたのだから,グレンジャー因果性やイ…
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