GRGと金融工学・統計解析

趣味で金融工学や統計解析を勉強しており,このブログでは自分が面白いと思ったことの紹介などをしていきます.色々な方との議論などできたらいいなぁと思います.

2017-03-10から1日間の記事一覧

S&P500と日経225の時系列分析(グレンジャー因果性・インパルス応答関数)

前回 – > S&P500と日経225の時系列分析(VARモデル) - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回は,VARモデルを用いてS&P500と日経225のlog-returnの近年の関係性について調べていきました.今回は,折角VARモデルを用いたのだから,グレンジャー因果性やイ…