GRGと金融工学・統計解析

趣味で金融工学や統計解析を勉強しており,このブログでは自分が面白いと思ったことの紹介などをしていきます.色々な方との議論などできたらいいなぁと思います.

2017-03-12から1日間の記事一覧

S&P500と日経225の時系列分析(DCCモデル・多変量GARCH)

前回 –> S&P500と日経225の時系列分析(単変量GARCH) - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回は単変量のGARCHモデルについて触れました.今回は,多変量に拡張したGARCHモデルについて触れていきます.多変量になったとしても,単変量の時とほとんど同じ…

S&P500と日経225の時系列分析(単変量GARCH)

今回は,GARCH周りについて触れていきます.データは,S&P500と日経225の2012-03-07から2017-03-07の期間のlog-returnを用いて最近の挙動について調べていきます. GARCHモデルはボラティリティに着目したモデルです.前回まではVARモデルを用いて平均につい…