前回 –> S&P500と日経225の時系列分析(単変量GARCH) - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回は単変量のGARCHモデルについて触れました.今回は,多変量に拡張したGARCHモデルについて触れていきます.多変量になったとしても,単変量の時とほとんど同じ…
今回は,GARCH周りについて触れていきます.データは,S&P500と日経225の2012-03-07から2017-03-07の期間のlog-returnを用いて最近の挙動について調べていきます. GARCHモデルはボラティリティに着目したモデルです.前回まではVARモデルを用いて平均につい…
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