前回 –> コピュラとは（時系列分析・DCDモデルの前準備として） - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回はコピュラについて簡単に触れましたが，今回はそのコピュラを導入した多変量時系列モデルであるDCDモデルについて見ていきたいと思います．DCDモデル…

前回 –> S&P500と日経225の時系列分析（単変量GARCH） - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回は単変量のGARCHモデルについて触れました．今回は，多変量に拡張したGARCHモデルについて触れていきます．多変量になったとしても，単変量の時とほとんど同じ…

今回は，GARCH周りについて触れていきます．データは，S&P500と日経225の2012-03-07から2017-03-07の期間のlog-returnを用いて最近の挙動について調べていきます． GARCHモデルはボラティリティに着目したモデルです．前回まではVARモデルを用いて平均につい…

前回 –> S&P500と日経225の時系列分析（グレンジャー因果性・インパルス応答関数） - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回は，グレンジャー因果性やインパルス応答関数について触れました．今回は，分散分解について見ていきます．分散分解は，他に予測誤…

前回 – > S&P500と日経225の時系列分析（VARモデル） - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回は，VARモデルを用いてS&P500と日経225のlog-returnの近年の関係性について調べていきました．今回は，折角VARモデルを用いたのだから，グレンジャー因果性やイ…

はじめに 今回は，少し前から興味を持ち始めた時系列分析について，リマインダーも兼ねて書いていこうと思う． まだ全然勉強が足りていないが，VARモデルを用いて，S&P500とNIKKEI225の最近の関係性について調べていく． 何か間違いなどがあれば，コメントを…