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GRGと金融工学・統計解析

趣味で金融工学や統計解析を勉強しており,このブログでは自分が面白いと思ったことの紹介などをしていきます.色々な方との議論などできたらいいなぁと思います.

統計

S&P500と日経225の時系列分析(コピュラ & DCDモデル)

前回 –> コピュラとは(時系列分析・DCDモデルの前準備として) - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回はコピュラについて簡単に触れましたが,今回はそのコピュラを導入した多変量時系列モデルであるDCDモデルについて見ていきたいと思います.DCDモデル…

コピュラとは(時系列分析・DCDモデルの前準備として)

前回 –> S&P500と日経225の時系列分析(DCCモデル・多変量GARCH) - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回はDCCモデルを用いて,S&P500のlog-returnと日経225のlog-returnの相関関係について調べてみました.今回は,DCDモデル(Dynamic Conditional Depen…