前回 –> S&P500と日経225の時系列分析（DCCモデル・多変量GARCH） - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回はDCCモデルを用いて，S&P500のlog-returnと日経225のlog-returnの相関関係について調べてみました．今回は，DCDモデル（Dynamic Conditional Depen…