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前回 –> S&P500と日経225の時系列分析(DCCモデル・多変量GARCH) - GRGと金融工学・統計解析 はじめに 前回はDCCモデルを用いて,S&P500のlog-returnと日経225のlog-returnの相関関係について調べてみました.今回は,DCDモデル(Dynamic Conditional Depen…
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